Daytrading-Strategie entwickeln

Früher oder später kommt jeder Trader an den Punkt, wo er seine eigene Daytrading-Strategie entwickeln will. Wieso? Sehr wahrscheinlich weil alle gefundenen kostenlosen Strategien aus dem Internet nur Verluste generiert haben.

Daytrading-Strategie

Was als Daytrader tun, wenn jede Strategie aus dem Internet nur Verluste generieren? Aufhören oder noch viel besser: Eine eigene Daytrading-Strategie entwickeln! Dabei stellt sich die Frage: Wie geht das? Was brauche ich dafür und was muss ich alles (nicht) können?

Damit eine vermeintliche Strategie auch eine Strategie ist, benötigt sie folgende Punkte:

  • Die eigentliche Strategie: Klare und fest definierte Regeln für den Ein- und Ausstieg
  • Ein Risk- und Money-Management
  • Klare Regeln für das Berechnen vom Stop Loss und Take Profit
  • Eine Regelung für möglichst alle Sondersituationen: Handel an Feiertagen? Werden Positionen über Nacht und Wochenende gehalten?
  • Einen Vorteil am Markt! Und das gehört zur grundlegenden Strategie.

Die erste Idee

Ohne die berühmte erste Idee kommen wir hier nicht zur erfolgreichen Strategie. Die erste Idee muss da sein. Wenn wir bereits viele Stunden vor Charts verbracht haben, dann haben wir immer wieder Momente, in denen uns gewissen Muster am Markt auffallen. Zum Beispiel “Am Dienstag steigt der Dax immer pünktlich um 10:15 Uhr sehr stark an für ein paar Minuten.” oder “Wenn der indikator XYZ auf 80 steigt sehen die Short-Möglichkeiten profitabel aus.”. Solche oder ähnliche Muster haben wir alle schon gesehen. Fatal wäre es hier diese vermeintlichen “Super-Signale” direkt mit unserem Vermögen zu handeln. Wir wissen noch gar nichts über die Profitabilität dieser Strategie.

Immerhin haben wir nun die erste Idee: Die Grundlage unserer Daytrading-Strategie!

Klare Regeln niederschreiben

Nun lautet die Herausforderung: “Schreibe die Idee so genau nieder, dass eine externe Person sie 1:1 wie du handeln würdest!”

An dieser Stelle müssen wir auch sehr genau sein. Sicherlich bemerken wir dabei, dass das berühmte Bauchgefühl noch eine große Rolle bei der Grundidee spielt. Sätze wie “Wenn der Markt überkauft ist…” oder “Bei einem steigendem RSI…” haben nichts in unseren Regeln zu suchen!

Falsch: “Wenn der Markt überkauft ist…”
Richtig: “Wenn der Markt innerhalb einer 5-Minuten-Kerze min. 3% gestiegen ist…”

Falsch: “Bei einem steigendem RSI…”
Richtig: “Sobald der RSI >= 80.0 ist…”

Wir brauchen hier ganz klare Regeln und keinen Spielraum für Interpretation!

Daytrading-Strategie entwickeln
Beim optischen Backtest wird mit dem Finger und den Augen nach Trades gesucht.

Testen der Strategie (Backtesting)

Wieso es so wichtig ist klare Regeln zu haben, werden wir gleich noch deutlich merken.

Es mag sein, dass die Strategie in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten profitabel war. Immer dann, wenn wir vor den Charts waren und die Signale beobachtet haben, waren sie profitabel. Das bedeutet aber rein gar nichts! Wenn der Würfel über unsere Trades entscheidet, dann können wir mit etwas Glück auch mehrere Wochen profitabel am Markt unterwegs sein. Mittel- oder langfristig werden wir damit aber Geld verlieren.

Nun gilt es herauszufinden, ob unsere Daytrading-Strategie überhaupt profitabel ist und wenn ja, wie sehen die Kennzahlen aus?

Technischer Backtest

Die eleganteste und aussagekräftigste Variante ist die, unsere Strategie in einen Backtest zu programmieren. Ist unsere Strategie einmal programmiert, so können wir ohne große Aufwand sämtliche Märkte testen: EURUSD, DAX, Gold, NZDUSD usw.

Wir wollen einen Take Profit durchtesten? Dann ändern wir den Take Profit z.B. von 30 auf 40 Pips im Backtest und lassen den Computer nochmals die letzten 10 Jahre für 5 verschiedene Assets testen.

Backtests können wir z.B. im MetaTrader oder NinjaTrader entwickeln. Beide Plattformen bieten eine eigene Programmiersprache an, in denen wir einen Backtest programmieren können. Der große Nachteil: Wir müssen programmieren können oder Geld in die Hand nehmen um die Aufgabe von einem Programmierer erledigen zu lassen.

Optischer Backtest

Wenn wir keinen technischen Backtest entwickeln können oder wollen, dann bleibt uns noch die Möglichkeit einen so genanten “Optischen Backtest” durchzuführen. Wir legen alle Indikatoren unserer Strategie auf den Chart und gehen dann rückwärts durch den Markt in Richtung Vergangenheit. Es gab ein Signal? Dann schauen wir wir der Trade ausging und schreiben uns den Gewinn bzw. Verlust auf. Das machen wir für einige Trades. Gar keine Frage: Die Arbeit macht sicherlich nicht besonders Spaß. Aber wenn wir nur eine sehr geringe Anzahl an Trades “backtesten”, dann ist die Aussagekraft hier gleich 0. Wir brauchen schon eine große Anzahl an Trades um eine Aussage treffen zu können.

Optimierung

Beim Backtesten (optisch oder technisch) fallen uns sicherlich Möglichkeiten für Optimierungen auf: Der Take Profit ist zu weit weg, viele Gewinne werden liegen gelassen, der Stop Loss ist zu eng usw.

Diese Erkenntnisse sind besonders wichtig. Denn damit können wir unsere Strategie weiter ausbauen und professionalisieren. An dieser Stelle bewegen wir uns in einem Zyklus zu bewegen: Die Optimierungen müssen wieder klar niedergeschrieben und anschließend getestet werden.

Fertig ist die Strategie(?)

Nun haben wir unsere erste eigene Daytrading-Strategie entwickelt. Ob wir sie direkt mit unserem Geld oder erstmal mit Spielgeld handeln wollen liegt in deiner Hand. Empfehlenswert ist es immer erst mit Spielgeld anzufangen. Eventuelle Fehler beim Backtesten würden uns erst jetzt auffallen.

Folgender Hinweis ist der Redaktion besonders wichtig: Ein erfolgreicher Backtest ist lediglich ein Zustand aus der Vergangenheit und keine Garantie dafür, dass diese Strategie auch in der Zukunft profitabel sein wird. Du hast dein Vermögen hart erarbeitet und daher solltest du immer besonders vorsichtig damit umgehen.